Konferenzen

bereits durchgeführte Konferenzen

Finance Day 2005 am 31. Januar 2005

Am 31. Januar 2005 veranstaltete CoFaR den "Finance Day 2005"
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
mit Vorträgen von

  • Heise, Michael (Allianz-Gruppe): "Demographie, Ersparnisse und Zinsen: Langfristige Perspektiven",
  • Knoflach, Barbara (SEB Immobilien-Investment): "Transparenz - Durchblick oder Datenflut?",
  • Krahnen, Jan Pieter (Goethe-Universität, Frankfurt): "Risikotransfer zwischen Banken und Kapitalmarkt: zur Bedeutung von Kreditverbriefungen",
  • Leisen, Dietmar (CoFaR): "Implications of Asymmetry Risk for Portfolio Analysis and Asset Pricing",
  • Linder, Tobias (CoFaR): "Exercising Warrants: Robustness of the Block Exercise Assumption", (Folien),
  • Stark, Jürgen (Deutsche Bundesbank): "Finanzstabilität aus der Sicht einer Notenbank",
  • Wagner, Niklas (TU München): "Zeitvariables, extremes Aktienkursrisiko",

Vortragsprogramm und Anmeldung zum Finance Day
Wie Sie uns finden (Campus-Plan und Anfahrtskizze)



10. Jahrestagung der DGF Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft
vom 10. bis 11. Oktober 2003  

Am 10./11. Oktober 2003 veranstaltete die DGF Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft
in Zusammenarbeit mit CoFaR die 10. Jahrestagung der DGF.

Bericht des Hochschulmagazins JOGU zur 10. Jahrestagung der DGF

Finance Day 2002 am 25. November 2002

Am 25. November 2002 veranstaltete CoFaR den "Finance Day 2002"
zum Thema "Risk-Measurement and Allocation"
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
mit Vorträgen von

  • Goebel, Ralf (DSGV): "Kreditrisikomodell, Pricing und Kreditrisikomanagement in der Sparkassen-Finanzgruppe" (Folien)
  • Herion, Günther (WestLB AG): "Entwicklung von Ratingverfahren in der Bankpraxis"
  • Kraft, Holger (Uni Kaiserslautern): "Optimal Portfolios with Defaultable Securities" (Working Paper)
  • Krämer, Walter (Uni Dortmund): "Bewertung und Vergleich von Kreditausfall-Prognosen"
  • May, Angelika (Stiftung Caesar): "Immobilien-Aktien in Crash-Situationen"(Working Paper)
  • Rehkugler, Heinz (Uni-Freiburg): "Immobilien-Rating" (Folien)
  • Schulmerich, Marco (Barra International, CoFaR): "Local Expected Shortfall-Hedging in Discrete Time" (Working Paper), (Folien)
  • Trautmann, Siegfried (CoFaR): "Ist VaR-basierte Risikosteuerung kontraproduktiv?"(Folien)

Das detaillierte Vortragsprogramm kann hier heruntergeladen werden.

Pressebericht der Universität Mainz zum Finance Day 2002

Finance Day 2000 am 9. November 2000

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Zu den folgenden Vorträgen vom 09. November 2000 stehen nun auch Informationen als download bereit: