Literaturempfehlungen

Bachelor-Studium

Finanzwirtschaft

Kruschwitz, L. (2009): Investitionsrechnung, Oldenbourg, 12. Auflage.
Ross, S., Westerfield, W., Jordan, B. (2010): Fundamentals of Corporate Finance, Mc Graw-Hill, 10. Auflage.
Schierenbeck, H. (2008): Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, Oldenbourg, 17. Auflage.
Schmidt, R.; E. Terberger (1997): Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, Gabler, 4. Auflage.
Trautmann, S. (2013): Finanzwirtschaft (Bachelor), Vorlesungsskriptum. 
Trautmann, S. (2007): Investitionen, Springer, 2. Auflage. 
Wöhe, G. (2010): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Vahlen, 24.Auflage.


Finanzen 

Basisliteratur:
Trautmann, S. (2007):
InvestitionenSpringer, 2. Auflage

Weitere Literatur:

Bodie, Z.; A. Kane; A.J. Marcus (2009): Investments, McGraw-Hill Irwin, 8. Auflage.
Franke, G.; H. Hax (2009): Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, Berlin, Heidelberg, u.a.: Springer, 6. Auflage.
Grinblatt, M.; S. Titman (2002): Financial Markets and Corporate Strategy, McGraw-Hill Irwin, 2. Auflage.
Ross, S.A.; R.W. Westerfield; J. Jaffe (2006): Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin, 8. Auflage.
Sharpe, W.F.; G.J. Alexander; J.V. Bailey (1999): Investments, Prentice Hall, 6. Auflage.

  

 

Master-Studium

Finanzmärkte I und IV:
Aktien- und Devisenderivate und
Zins- und Kreditderivate

Basisliteratur:
Trautmann, S. (2007):
Investitionen, Springer, 2. Auflage.

Weitere Literatur:
Hull, J.C. (2011): Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall International, 8. Auflage.
Jarrow, R.; A. Chatterjea (2013): An Introduction to Derivative Securities, Financial Markets, and Risk Management, WW Norton & Co, New York.
Jarrow, R. (2002): Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, Stanford University Press, 2. Auflage.
Stoll, H.R.; R.E. Whaley (1993): Futures and Options: Theory and Applications, South Western, Cincinnati.
Wilmott, P.; J. Dewynne; S. Howison (1993) : Option Pricing: Mathematical Models and Computation, Oxford Financial Press.


Finanzmärkte II und III: 
Finanzwirtschaftliche Entscheidungen und
Finanzmarktanalyse

Basisliteratur:
Trautmann, S. (2007):
InvestitionenSpringer, 2. Auflage. 

Weitere Literatur:

Bodie, Z.; A. Kane; A.J. Marcus (2009): Investments, McGraw-Hill Irwin, 8. Auflage.
Franke, G.; H. Hax (2009): Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, Berlin, Heidelberg, u.a.: Springer, 6. Auflage.
Grinblatt, M.; S. Titman (2002): Financial Markets and Corporate Strategy, McGraw-Hill Irwin, 2. Auflage.
Ross, S.A.; R.W. Westerfield; J. Jaffe (2006): Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin, 8. Auflage.


Finanzmärkte V:
Exotische Optionen

Bauer, H. (1992): Maß- und Integrationstheorie, Berlin, New York, 2. Aufl.
Billingsley, P. (1968): Convergence of Probability Measures, New York.
Black, F.; M. Scholes (1973): The Pricing of Options and Corporate Liabilities, J. Polit. Econom. 81, S. 637-659.
Cohn, D.L. (1983): Measure Theory, Boston.
Cox, J.C.; M. Rubinstein (1985): Options Markets, New Jersey.
Duffie, D. (1988): Security Markets - Stochastic Models, Boston.
Harrison, J.M.; S.R. Pliska (1981): Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading, Stoch. Proc. Appl. 11, S. 215-260.
Hull, J.C.: (1993): Options, Futures and Other Derivative Securities, Boston.
Karatzas, I.; S. Shreve (1988): Brownian Motion and Stochastic Calculus, Berlin.
Merton, R.C. (1973): Theory of Rational Option Pricing, Bell J. Econom. Man. Sci. 4, S.141-183.

 

Finanzmärkte VI:
Ratingverfahren und Adressenrisikosteuerung

Duffie, D.; K.J. Singleton (2003): Credit Risk, Princeton University Press.
Eller, R.; W. Gruber; M. Reif (1997): Handbuch Kreditrisikomodelle und Kreditderivate, Stuttgart.
Engelmann, B.; R. Rauhmeier (2006): The Basel II Risk Parameters, Berlin.
Felsenheimer, J.; P. Gisdakis; M. Zaiser (2006): Active Credit Portfolio Management, Weinheim.
Gordy, M. (2003): Credit Risk Modelling, London.
Jarrow, R.A.; S.M. Turnbull (1996): Derivative Securities, Cincinatti.
Ong, M. (2002): Credit Ratings, London.
Ong, M. (1999): International Credit Risk Models, London.
Saunders, A.; L. Allen (2002): Credit Risk Measurement, New York.
Schönbucher, P. (2003): Credit Derivatives Pricing Models, Hoboken.
Suyter, A. (2004): Risikomanagement, Frankfurt.