bereits durchgeführte Workshops
Workshop "Credit Risk Models"
am 19. April 2004
Am Montag, dem 19. April 2004, veranstaltete das CoFaR Center of Finance and Risk Management einen Workshop "Credit Risk Models" u.a. mit Vorträgen von
- Düllmann, Klaus (Deutsche Bundesbank): Determinants of the Asset Correlations of German Corporations and Implications for Regulatory Capital
- Frey, Rüdiger (Universität Leipzig): On Dynamic Models for Portfolio Credit Risk and Credit Contagion,
- Gemmill, Gordon (City University London): Can Structural Models explain Prices of Sovereign Bonds?
- Rösch, Daniel (Universität Regensburg): Parameterizing Credit Risk Models,
- Trautmann, Siegfried (Universität Mainz): Reduced-form Models for Credit Risk - a Primer.
Workshop-Programm
Wie Sie uns finden (Campus-Plan und Anfahrtskizze)
Workshop "CreditRisk+ im Bankensektor"
am 24. März 2003
Am Montag, dem 24. März 2003, veranstaltete das CoFaR Center of Finance and Risk Management einen Workshop über den Einsatz von CreditRisk+ im Bankensektor mit Vorträgen von
- Binnenhei, Carsten (Landesbank Baden-Württemberg): Analytische Behandlung von Bonitätsveränderungen mit CreditRisk+
- Giese, Götz (Commerzbank AG): Erweitertes CreditRisk+
- Lehrbass, Frank und Daniel Kluge (DG HYP): Analyse von MBS: Ein Rückversicherungsansatz
- Tasche, Dirk (Deutsche Bundesbank): Kapitalallokation mit CreditRisk+
Workshop "Ökonometrische Verfahren zur Bonitätsrisikomessung"
am 16. Februar 2001
Am Freitag, dem 16. Februar 2001, veranstaltete das CoFaR Center of Finance and Risk Management einen Workshop über Ökonometrische Verfahren zur Bonitätsrisikomessung mit Vorträgen von
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Prof. Dr. Gerd Ronning, Universität Tübingen
The Informational Content of Ratings: Ordinal Regressors in Econometrics
(Kukuk, M.; Ronning, G.; von Tessin, P., 2000) -
Uwe Kaiser, ZEW Mannheim
Einfache ökonometrische Verfahren für die Kreditrisikomessung
(Logit- und Probitmodelle, Verweildauermodelle)
(Kaiser, U.; Szczesny, A.; Arbeitspapier Universität Frankfurt No. 61 u. 62, 2000)