Veröffentlichungen und Arbeitspapiere
- Kroemer, P.; Müller, M.; Trautmann, S. (2016): Robust Recovery Risk Hedging: Only the First Moment Matters, Working Paper.
- Kroemer, P. (2015): Hedging Credit Derivatives When Recovery Rates Are Stochastic, Dissertation, Shaker Verlag, Herzogenrath.
- Windolf, R. M. (2014): Aggressivität von Xetra-Händlern, Dissertation, Verlag Dr. Kovac, Hamburg.
- Jarrow, R. A.; Trautmann, S. (2011): A Reduced-Form Model for Warrant Valuation, The Financial Review 46, 413-425.
- Pechtl, A. (2011): Occupation Times of BROWNian Bridges, Working Paper Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- Müller, M. (2008): Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten, Dissertation, Verlag Dr. Kovac, Hamburg.
- Starck, M. O. (2008): Delegated Investing and Optimal Risk Budgets, Dissertation, Verlag Dr. Kovac, Hamburg.
- Linder, T.; Trautmann, S. (2007): Sequential Warrant Exercise in Large Trader Economies, Working Paper.
- Trautmann, S. (2007): Investitionen - Bewertung, Auswahl und Risikomanagement, Springer, Berlin, 2. Auflage.
- Linder, T. (2007): The Sequential Exercise Puzzle of Convertibles, Dissertation, Verlag Dr. Kovac, Hamburg.
- Linder, T.; Trautmann, S. (2006): Warrant Exercise and Bond Conversion in Large Trader Economies, Working.
- Starck, M. O.; S. Trautmann (2006): Reduktionsmodelle zur Kreditderivatebewertung; in: Kürsten, W.; Nietert, B. (Hrsg.): Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen, Springer, Berlin.
- Pechtl, A.; S. Trautmann (2003): A Technical Note on the Paper "Robustness of option-like warrant valuation" by Schulz and Trautmann (1994), Working Paper.
- Schulmerich, M.; S. Trautmann (2003): Local Expected Shortfall-Hedging in Discrete Time, Review of Finance (formerly European Finance Review) 7, 75-102.
- Schulmerich, M. (2002): Ausfallbasiertes Hedging von Finanzderivaten, Dissertation, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden.
- Kraft, H.; S. Trautmann (2001): Aktuelle Finanzderivate für Privatanleger - Produkte aus dem LEGO-Kasten der Emissionsbanken, WiSt 10, 539-542.
- Kampovsky, A.; S. Trautmann (2000): Price Impact and Profit of Xetra-Traders: Does Profitability increase with Trade Size?, Working Paper.
- Kampovsky, A.; S. Trautmann (2000): A Large Trader's Impact on Price Processes, Working Paper.
- Schulmerich, M.; S. Trautmann (2000): Hedging in Incomplete Markets: Bounds on the Expected Shortfall, Working Paper.
- Kampovsky, A. (2000): Handelsstrategien von Nichtpreisnehmern, Dissertation, Shaker Verlag, Herzogenrath.
- Korn, R.; H. Kraft (2000): A stochastic control approach to portfolio problems with stochastic interest rates, Working Paper, erscheint im SIAM Journal on Control and Optimization.
- Kraft, H.; P. Reichling (2000): Prinzipal-Agent-Beziehung: First-best, second-best und third-best, Kredit und Kapital 2, 151-181.
- Reichling, P.; M. Schulmerich (1999): Modellierung des Bonitätsspreads, in: Eller, R.; W. Gruber; M. Reif (Hrsg.): Handbuch Kreditrisikomodelle und Kreditderivate, Schäffer-Poeschel, Stuttgart.
- Korn, R.; S. Trautmann (1999): Optimal Control of Option Portfolios and Applications, OR Spektrum 21, 123-146.
- Trautmann, S.; M. Beinert (1999): Impact of Stock Price Jumps on Options Values, in: Bühler, W.; H. Hax; R. Schmidt (Hrsg.): Empirical Research on German Capital Markets.
- Reichling, P.; M. Schulmerich (1998): Der Cost-Average-Effekt, Solutions 2, 41-49.
- Reichling, P.; S. Trautmann (1998): External Performance Attribution with the Exponential Performance Measure, Working Paper.
- Grünewald, B. (1998): Hedging in unvollständigen Märkten am Beispiel des Sprung-Diffusionsmodells, Dissertation, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden.
- Reichling, P.; S. Trautmann (1997): Performancemessung bei reduzierten Benchmarkanforderungen, Das Wirtschaftsstudium 26, 141-148.
- Bellarz, S.; P. Reichling (1997): Bewertung von Performance Fees, Die Bank, Nr. 5, 306-310.
- Reichling, P. (1997): Anreizeffekte bei Performance Fees mit stochastischem Benchmark, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 67.
- Reichling, P. (1997): Erfolgsfördernde Vergütungsformen bei Portfoliomanagementmandaten; in: Kleeberg, J. M.; Rehkugler, H. (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Uhlenbruch: Bad Soden.
- Reichling, P. (1997): Finanztitelbewertung mit dem Lower Partial Moment-Beta, Working Paper.
- Kampovsky, A.; S. Trautmann (1997): Market Power and Regulations: Feedback Effects from Derivative Hedging, Working Paper.
- Grünewald, B.; S. Trautmann (1997): Varianzminimierende Hedgingstrategien für Optionen bei möglichen Kurssprüngen, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Sonderheft 38, 43-87.
- Beinert, M. (1997): Aktienkurssprünge und ihre Auswirkungen auf den Optionswert, Dissertation, Gabler Verlag, Wiesbaden.
- Heitmann, F. (1997): Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten, Dissertation, Springer, Berlin.
- Reichling, P. (1996): Safety First-Ansätze in der Portfolio-Selektion, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Vol. 48, No. 1, S. 31-55.
- Reichling, P. (1996): Performance: Glück oder Können?, WiSt Heft 6, Juni 1996 , S. 286-291.
- Reichling, P.; S. Trautmann (1996): Traditionelle Performancemaße, Das Wirtschaftsstudium 25, 1010-1017.
- Ehrenberg, O.; S. Trautmann (1996): Ankündigungseffekte von Barkapitalerhöhungen deutscher Aktiengesellschaften im Zeitraum von 1973 bis 1994. Working Paper.
- Grünewald, B.; S. Trautmann (1996): Option Hedging in the Presence of Jump Risk, Working Paper.
- Trautmann, S. (1995): Optionsbewertungsmodelle, in: Gerke, W.; M. Steiner (Hrsg.), Handwörterbuch des Finanz- und Bankwesens, Schäffer-Poeschel-Verlag, 1995, S. 1475-1488.
- Korn, R.; S. Trautmann (1995): Continuous-Time Portfolio Optimization under Terminal Wealth Constraints, ZOR - Mathematical Models of Operations Research, Vol. 42, Issue 2, pp 69-92.
- Heitmann, F.; S. Trautmann (1995): Gaussian Multi-factor Interest Rate Models: Theory, Estimation and Implications for Option Pricing, Working Paper.
- Trautmann, S.; M. Beinert (1995): Stock Price Jumps and Their Impact on Option Valuation, Working Paper.
- Reichling, P. (1995): Warum ist die Wertpapierkennlinie zu flach?, Finanzmarkt und Portfoliomanagement, Vol. 9, No. 1, S. 96-110.
- Reichling, P.; I. Vetter (1995): Verzerrte Performance, Die Bank, Vol. 11, S. 676-681.
- Beinert, M.; S. Trautmann (1995): Verlaufsmuster der impliziten Aktienvolatilität - Beobachtungen am Frankfurter Optionsmarkt und der deutschen Terminbörse, Working Paper.
- Reichling, P.; S. Trautmann (1994): Hedging-Effizienz, Das Wirtschaftsstudium, S. 54-60.
- Schulz, U.; S. Trautmann (1994): Robustness of Option-Like Warrant Valuation, Journal of Banking and Finance 18, S. 841-859.
- Heitmann, F. (1992): Bewertung von Zinsfutures, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt a.M.
- Reichling, P. (1991): Hedging mit Warenterminkontrakten, Haupt Verlag, Bern.
- Beinert, M.; S. Trautmann (1991): Jump-Diffusion Models of German Stock Returns - A Statistical Investigation, Statistical Papers 32 , S. 269-280.
- Trautmann, S. (1990): Commentary to: Basis Convergence and Rate Volatility in Sterling LIBOR Futures, The Review of Futures Markets 8, S. 480-482.
- Trautmann, S. (1989): Aktienoptionspreise an der Frankfurter Optionsbörse im Lichte der Optionsbewertungstheorie, Finanzmarkt und Portfoliomanagement 3, S. 210-225.
- Trautmann, S. (1988): OPTRAD: A Decision Support System for Portfolio Management in Stock Options Markets, in: Gaul, W.; M. Schader (Hrsg.), Data, Expert Knowledge and Decisions, Springer Verlag, Berlin usw.
- Trautmann, S. (1988): Commentary to: A Futures Contract on an Index of Existing Bonds: A Reasonable Alternative?, The Review of Futures Markets 7, S. 480-482.
- Trautmann, S. (1987): Die Bewertung von Aktienoptionen am deutschen Kapitalmarkt - Eine empirische Überprüfung der Informationseffizienzhypothese, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften , Neue Folge Band 165, S. 311-327
- Geske, R.; S. Trautmann (1986): Option Valuation: Theory and Empirical Evidence, in: Bamberg, G.; K. Spremann (Hrsg.), Capital Market Equilibria, Springer Verlag, Berlin usw.
- Trautmann, S. (1986): Finanztitelbewertung bei arbitragefreien Finanzmärkten - Theoretische Analyse sowie empirische Überprüfung für den deutschen Markt für Aktienoptionen und Optionsscheine, Habilitationsschrift, Universität Karlsruhe.
- Egle, K.; S. Trautmann (1981): On Preference Dependent Pricing of Contingent Claims, in: Göppl, H.; R. Henn (Hrsg.), Geld, Banken und Versicherungen, Athenäum Verlag, Königstein/Ts., S. 400-416.
- Trautmann, S. (1981): Koordination dynamischer Planungssysteme, Gabler Verlag, Wiesbaden.
Vortragsunterlagen
- Robust Recovery Risk Hedging: Only the First Moment Matters
(FMA Sydney, 13.-15. Jul. 2016) - Sequential Warrant Exercise in Large Trader Economies
(EFA Athen, 27-30. Aug. 2008) - Local Expected Shortfall-Hedging
(Frankfurt MathFinance Colloquium at Goethe-University, 31. Januar 2002, Quantitative Finance Seminar, Humboldt Universität zu Berlin, 13. Mai 2002) - Preiseinfluß, Profit und Liquiditätsrisiko im Xetra-Aktienhandel
(CFS Research Conference Frankfurt, 22. Februar 2001) - Price Impact and Profit of Xetra Traders: Does Profitability increase with Trade Size?
(EFA London, 23.-26. Aug. 2000) - Hedging in Complete and Incomplete Markets
(SOR Magdeburg, 1.-3.Sept. 1999) - External Performance Attribution with the Exponential Performance Measure
(Inquire Europe Autumn Seminar, 19.-21. Oct. 1997) - Gaussian Multi-factor Interest Rate Models: Theory, Estimation, and Implications for Option Pricing
(Humboldt Universität zu Berlin, Nov. 1995)
Bemerkung: Das von uns verwendete Dateiformat für Download-Dateien ist PostScript (PS) bzw. PDF. Die für das Betrachten von PostScript Dateien notwendige Software kann z.Bsp. von der Internet-Seite http://www.cs.wisc.edu/~ghost/index.html bezogen werden. Dort liegen alle Dateien als *.zip Files vor, die noch entpackt werden müssen. Die zum Betrachten von PDF-Files benötigte Software 'Acrobat Reader' kann von Adobe's Homepage heruntergeladen werden.